Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы построе­на в Рыльске в 1822 году на средства купцов Севастьяна и Федора Шелеховых. Церковь расположена в центральной части города, на углу улиц Выходцевской и Преображенс­кой (К.Либкнехта и Ленина). Священник Покровской цер­кви протоиерей Константин Бокадоров в «Историческом очерке г. Рыльска к 100-летию Рыльского полка» в 1907 году писал: «Покровская церковь построена рыльскими куп­цами Севастианом и Феодором, детьми Шелиховыми».
Покровская церковь величаво возвышается над всеми строениями Рыльска. В плане церковь покоится на крестовидном фундаменте. Стрех, сторон украшают и прида­ют грандиозность зданию колонны. С восточной, ал­тарной стороны колоннада примыкает к стене. Краси­во выглядят фронтоны, портики, украшенные рез­ным карнизом. Кровля ку­пола была украшена золо­тыми небесными звездами. Украшают храм, в отличие от других церквей, сверка­ющие позолотой барабан и луковка с крестом. С запад­ной стороны храма возвы­шается красавица коло­кольня, к стенам которой примыкают полуколонны.
Для более полного представления о деятельности и благосостоянии Покровской церкви один интересный исторический документ. В отчетной ведомости Покровской церкви Рыльского уезда Курской епархии за 1915 год, в которой говорится: « Покровская церковь имеет каменное здание, на таком же фундаменте с колокольней, крыша железная, перекрыта в 1864г.
В 1884г. оштукатурена и покрашена, с 1895г. отапливается. В 1905г. была обновлена.
Покровская церковь - одна из всех шестнадцати церк­вей в городе была оставлена советской властью для прове­дения служб. Но и она закрывалась на недолгое время в 40-х годах. Во время закрытия были разобраны полы, сняты наличники, поцарапаны росписи на стенах. В 60-х го­дах был запрещен колокольный звон.